Méthodes Numériques pour l'AFS

Présentation

Rappel des principes de base de la méthode de Monte Carlo
Variables aléatoires dépendantes : utilisation des copules
Processus aléatoires : mouvement brownien, processus de Poisson, processus de Lévy
Equations différentielles stochastiques : schéma d'Euler, de Milstein, perfectionnement. Lien avec les équations aux dérivées partielles. Méthode de réduction de variance
Calibration de données financières

En bref

Crédits ECTS 4

Nombre d'heures 30 HE

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