Méthodes de Calibration en Finance

Présentation

Présentation de marchés de produits dérivés
Les modèles à volatilité locale et le risque de delta
Les modèles à volatilité stochastique et le risque de vega
Evaluation d'options par les méthodes de transformée de Fourier
Régularisation des problèmes de calibration. Calibration de surfaces de volatilité locale. Régularisation entropique

En bref

Nombre d'heures 38 HE

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