Calcul Stochastique pour la Finance

Présentation

Rappel des modèles discrets et complets : modèles de Xox-Ross-Rubinstein
Modèle continu : le modèle de Black et Scholes
Evaluation et couverture des options européennes, formule de Black and Scholes
Modèle de taux d'intérêtes : calculs des zéros-coupons
Evaluation d'options exotiques

En bref

Crédits ECTS 4

Nombre d'heures 40 HE

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