Modélisation de Risques de Crédits

Présentation

Introduction aux problèmes de risque de crédits, modèle de la firme, modèles à forme réduite, instants de défaut, corrélation entre les instants de défaut, copules
Processus à sauts, calcul stochastique associé
Evaluation des produits soumis au risque de défaut
Les produits dérivés de crédit : présentation des produits de base : crédit Default Swap, Collateralized Debt
Obligation

En bref

Crédits ECTS 2

Nombre d'heures 20 HE

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