Méthode de Monté Carlo pour l'Assurance et la Finance

Présentation

Fondements et principes de la méthode
Génération de nombres et de variables aléatoires
Initiation à Matlab
Techniques de réduction de la variance
Génération de processus aléatoires, mouvement brownien et applications
calcul des prix d'option en finance
Schémas de discrétisations
Calcul de sensibilités en finance

En bref

Nombre d'heures 40 HE

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