Séries temporelles

Présentation

Ce cours étend le premier cours de séries temporelles au cadre multivarié, stationnaire et non stationnaire.

Chapitres:
Racines unitaires.
Les représentations VAR.
Les représentations Etat-Mesure.
La cointégration et les représentations VECM.

Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis, Princeton.
Luktepölh H., 2010, Introduction to Multiple Time Series Analysis.

En bref

Crédits ECTS 3

Période de l'année
S8

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