Probabilités & Probabilités Numériques

Présentation

Espaces probabilisés, variables aléatoires, indépendance, moments
Lois de probabilités usuelles, fonctions caractéristique et génératrice
Convergence presque-sûre, en probabilités, dans L, en loi
Lois des grands nombres et théorème central limite
Méthode d'inversion de simulation des variables aléatoires et méthode de Monte Carlo
Réduction de variance

En bref

Crédits ECTS 6

Nombre d'heures 50 HE

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